如何从C++中的双变量正态和学生T分布中生成随机样本？

Question

从双变量正态分布和学生T分布生成随机样本的最佳方法是什么？在这两种情况下,sigma是1,意思是0 - 所以我真正感兴趣的唯一参数是相关性(和学生t的自由度).我需要在C++中使用解决方案,所以我不能不幸地使用MatLab或Mathematica已经实现的函数.

Answer 1

您可以使用GNU GSL库.在这里查看双变量法线:

http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/The-Bivariate-Gaussian-Distribution.html

和学生的t分布在这里:

http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/The-t_002ddistribution.html

他们很容易使用.