如何在R中拟合VARMA时间序列模型？

Question

我有一个多变量时间序列,有四个变量,x1,x2,x3,x4(或称为四个单变量时间序列X1,X2,X3,X4).在检查了每个系列之后,我发现每个系列都是ARIMA模型.在对每个单变量时间序列进行差分后,我得到了每个系列的静态ARMA模型,例如,X1系列似乎是ARMA(1,2),而X2系列似乎是ARMA(1,3)模型.

我的问题是如何在R中拟合矢量ARMA模型(或说VARMA模型),我在R中发现了一些包'dlm'或'dse',但是有更多关于ARMA而不是VARMA的介绍.

我的计划是将这四个模型加在一起成为一个多系列,如:

multi < - (ARMA(1,2)+ ARMA(1,3)+ ARMA(1,0)+ ARMA(1,5))multi.fit <-fit(multi)

任何建议将不胜感激.

Answer 1

意识到这有点晚了,但Tsay的MTS包可以提供帮助.

data <- cbind(x1,x2,x3,x4)

mod <- VARMA(data)

如果你想要一些帮助选择p和q:

Eccm(data)

这将返回模型类型的p值.有关 详细信息,请参见 http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/mtsbk/