使用rollapply计算滚动相关性

Question

我有10000多行的动物园对象.

> head(tt)
                      A             B
2007-01-04  0.005945924  0.0021167475
2007-01-05 -0.004201991 -0.0080020024
2007-01-08  0.001740897  0.0045804104
2007-01-09  0.000000000 -0.0008163931
2007-01-10 -0.004503531  0.0032615812
2007-01-11 -0.005841138  0.0043863282

我尝试了以下行的变体,但无济于事.

rollapply(tt, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]))

每个条目都给出1的相关性,看起来它正在从相关矩阵的对角线上取下1.

2013-11-25  1  1
2013-11-26  1  1
2013-11-27  1  1
2013-11-29  1  1
2013-12-02  1  1
2013-12-03  1  1

我真正想要的是-0.4649,如下所示

> cor(tt)
           A          B
A  1.0000000 -0.4649881
B -0.4649881  1.0000000

Answer 1

对于您的简单案例,您可以使用TTR::runCor.

set.seed(21)
x <- rnorm(30)
y <- rnorm(30)
z <- zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:30)
tail(rollapplyr(z, 21, function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE))
tail(runCor(z[,1],z[,2],21))

Answer 2

尝试这样的事情:

x<-rnorm(100)
y<-rnorm(100)
rollapply(data.frame(x,y), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

换句话说,我认为你可能只需要这个by.column=FALSE论点.也适用于动物园对象

rollapply(zoo(cbind(x,y),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,2]), by.column=FALSE)

编辑以解决有关添加其他列的注释中的问题.

您可以指定要在cor函数中使用的列.

z<-rnorm(100)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,1],x[,3]), by.column=FALSE)
rollapply(zoo(cbind(x,y,z),Sys.Date()-1:100), 21 ,function(x) cor(x[,2],x[,3]), by.column=FALSE)

by.column=FALSE表示该函数不应单独应用于每个列.如果by.column=TRUE,那么该函数将分别应用于每个列,这是默认行为.