设置scipy优化最小化步长的方法

Question

有没有办法让 scipy 优化模块使用更小的步长？我正在优化一个带有大量变量（大约 40 个）的问题，我认为这些变量接近最佳值，但是当我运行 scipy 最小化模块（到目前为止我已经尝试过 L-BFGS 和 CG）时，它们不会收敛，因为初始步长太大。

Answer 1

我有类似的问题，我使用 SLSQP 因为我需要边界。使用此求解器，选项 epsilon ('eps') 有助于以更好的步长进行收敛：

minimize(simulation, start_values, method='SLSQP', bounds = bnds, constraints = ({'type': 'ineq', 'fun': lambda x: const(x)}), options = {'eps': 1})

这不是理想的解决方案。

Answer 2

我相信 cobyla 是 scipy.optimize.minimize 中唯一支持此功能的技术。您基本上可以使用 rhobeg 参数控制步长的大小。（这并不是真正的步长，因为它是顺序线性方法，但它具有相同的效果）。