模拟非平稳过程

Question

arima.sim()的工作方式类似于模拟静止时间序列的魅力,但我找不到任何模拟非平稳时间序列的内置函数或包,否则由任意arima系数参数化.这样的事情是否已经存在,或者这是我必须手动编码的那些事情之一？

Answer 1

arima.sim()处理非平稳序列。帮助文件中甚至还有一个示例来向您展示如何操作。

但是，它不处理季节性 ARIMA 模型。为此，您应该使用包simulate.Arima中的函数forecast。