加权最小二乘法 - R.

Question

我想做回归y~x(只有1个依赖变量和1个自变量),但我有异方差性.随着x的增加,y的变化性增加.为了处理它,我想通过"gls()"R中的函数使用加权最小二乘法.但我必须承认我不明白如何使用它.我必须将方差函数应用于函数的"权重"参数gls.但我不选择哪一个以及如何使用它.请问你能给我一些帮助吗？

谢谢.

Answer 1

这是一个处理泊松计数的例子,如数据,其变化将与均值成比例(听起来像你有).

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x^2))

您使用recipricol作为权重,因为您将乘以值.你把它用于处理泊松计数数据,因为方差有单位平方.你可以这样做:

fit = lm (y ~ x, data=dat,weights=(1/dat$x))

简单地按x值缩放它,看看哪个更好.