Ale*_*x S 7 python statistics montecarlo scipy
我想用montecarlo类型模拟来总结任意数量的概率分布.我想随机抽样某些东西的连续分布,并将它们添加到其他连续分布的其他随机样本中,最终得到它们组合的概率分布.分布本身是经验的 - 它们不是函数,而是以P99 = 2.4,P90 = 7.12,P50 = 24.53,P10 = 82.14等形式(实际上存在一堆这些点).分布或多或少是对数正态的,因此将它们近似为对数正态可能会很好,如果这是必要的话.但是我怎么能进入SciPy的lognorm函数呢？或者在SciPy中使用其他方式,或者通常使用python？
我希望我很清楚我想要做什么.非常感谢,Alex
看起来你所拥有的本质上是概率密度的直方图。然后您可以做的一件事是将逆变换采样与您的经验分布结合使用。
作为另一种选择，如果您期望分布的某种函数形式（对数范数或其他函数形式），您可以尝试使用相应的函数形式拟合数据。