Cholesky分解

Question

在我的matlab代码中,我必须处理某个给定矩阵的Cholesky分解.我通常要求chol(A,'lower')产生较低的三角形因子.

现在,检查我的代码,profiler显然函数chol非常耗时,特别是如果输入矩阵的大小变大.

因此,我想知道,如果内置chol函数有任何有价值的替代方案.

我一直在想LAPACK图书馆,即spptrf功能.它是否可用MATLAB？

任何提示或支持都非常受欢迎.

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举个例子,探查器检索这些信息:

哪里Coh_u有大小(1395*1395).它也chol被称为4000时代,因为我需要4000不同配置的胆怯因素.

Answer 1

我不确定您使用的是哪个版本的 matlab，但我发现了此讨论，这表明在旧版本中，乔列斯基分解速度非常慢，正如您所描述的那样。

那里的答案之一说使用CHOLMOD 包或 SuiteSparse，它的chol2功能应该更快。