另一种Quantmod ZigZag叠加

Question

我目前正在使用quantmodZigZag叠加层,我注意到它的计算方式与原始叠加层略有不同.我已经在使用ZigZag(5%)和使用不同程序的RDWR 的以下图片中展示了差异quantmod.正如你所看到的那样,quantmod它缺少重要的峰值和高点.使用StockCharts时,您也可以非常清楚地看到差异.

我认为这是因为quantmod趋势顺畅.该算法应使用高值和低值,而不仅仅是平均价格或其他回归.我想知道是否quantmod或者可能TTR提供一个替代的ZigZag覆盖层,它将产生所需的输出(如图的上半部分所示).

谢谢.

用于显示quantmod图片中输出的代码是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

Answer 1

问题是,?ZigZag输入应该是高/低价格系列,并且您提供了OHLCVA系列.如果您提供高/低系列,它可以正常工作.

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)