我可以为R中的Cox比例风险模型执行所有子集变量选择吗？

Question

我试图在为我的数据选择顶级Cox比例风险模型时,使用类似于(如果不是实际的话)在程序R的跳跃包中的regsubsets的函数.这可能吗？如果是这样,功能是否已经存在？

Answer 1

我猜您已经熟悉以下内容...如果您使用AIC作为“顶级模型”的标准，那么这将是一个合理的起点：

library(survival)
data(colon)
c1 <- coxph(Surv(time=time, event=status) ~
     as.factor(extent) + age + sex, data=colon)
step(c1)

如果有缺失值 ( NA)，请小心。当然，可能有一个更好的模型无法通过此方法找到，但由于潜在的预测变量数量较少，您不太可能错过它。如上所述，关于使用数值方法的警告（感谢@DWin），其中知情意见可能更可靠。