金融数据库架构

Question

我的公司正在启动一项旨在从头开始构建财务数据库的新计划。

我们将通过以下方式使用它：

• 时间序列分析：公司的财务数据（例如：IBM 一段时间内的固定资产总额）、聚合（例如：材料部门一段时间内的固定资产总额）等。
• 单一公司快照：单一公司的各种数据点
• 在单个时间范围内（通常是当天）跨多个数据字段分析多家公司。
• 想法和自定义因素的回测、排名分析、数据分析等。

数据的大致范围：

• 3000家企业
• 3500 个数据字段（例如：固定资产总额、收益等）
• 500 个聚合级别

周期：每日、每月、每季度、每年

20 年的回顾会随着时间的推移而增长

问题：在我们的 PostgreSQL 数据库中，我们应该使用什么模式？现在我正在考虑每个公司的一个时间序列表，完全规范化数据库的每个数据字段类别。例如，一个表用于 IBM 的所有资产负债表字段，另一个表用于 IBM 的现金流项目等，用于所有类别的数据和每个公司。时间戳作为记录和数据字段作为列/字段。然后对于快速查询，创建一个仓库和视图等，它们没有完全规范化，但针对我上面列出的用例的查询进行了优化。但是，如果您查看我上面的公司和领域的数量，如果我的表格很宽，我可能会得到超过 200,000 个表格，仅用于我的基本财务数据，这也不是很好。这是很多表，但我没有看到另一种好的方法来做到这一点。

如果有更好的地方问这个问题，请告诉我。

如果您需要更多信息，我很乐意编辑我的问题并添加它。

PS - 我在 SO Quant 网站上问了一个类似的问题，但没有得到太多的架构帮助。此外，非模式集中的答案是可以的，但请注意，我正在寻求模式设计方面的帮助。

Answer 1

您可以通过创建 3 或 4 个表来实现此目的：

1. 公司信息
2. 基本条目
3. 基本数据
4. 市值数据（可选）

公司信息将包含有关所有公司的信息，为每个公司分配一个公司 ID，稍后将用于加入财务字段。根据您的要求使用一些 SCD 类型（缓慢变化的维度），像 Ticker 这样的字段经常变化。所以仔细分配一个公司ID。

在条目和值之间反转和划分您的财务数据。

在基本条目表中，为每个公司 ID 和每个财务条目（这将是期末、会计准则、会计期间等的组合）生成一个唯一的 ID（例如 ID_FS_ENT）。

在财务数据表中存储财务价值以及 ID_FS_ENT、字段名称（即流通股数、固定资产总额、收益等）

如果您还收到每家公司的每日市值，则将其单独存储。再次使用公司 ID，将交易日期和值添加到此表中。

希望这可以帮助！

PS 我已经在管理一个类似的数据库，其中包含超过 78 个经济体的 100,000 多家公司和大约 1 亿个财务条目。